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可以在金融行業監管部門、各類銀行、信用社、保險公司、證券或基金機構、資產管理公司、上市公司證券部、高?；蜓芯克雀黝惤鹑跈C構從事金融行業工作或教學科研等。
專業簡介：金融學是研究價值判斷和價值規律的學科。主要包括傳統金融學理論和演化金融學理論兩大領域，是現代經濟社會的產物。該專業培養具有金融學理論知識及專業技能的專門人才。主要專業課程包括微觀經濟學、宏觀經濟學、會計學、計量經濟學、國際經濟學、金融學、金融中介學、金融市場學、商業銀行經營學、金融工程學、國際金融、公司金融、中央銀行學、保險學、證券投資學、金融統計分析、投資銀行學、國際結算、市場營銷、金融法、資產評估、項目評估、期貨與期權等。
（來源：文章屋網 ）
金融學是從經濟學分化出來的、研究資金融通的學科。
主要包括四大學術專業領域：銀行學、證券學、保險學、信托學。
一、金融工程是金融科學發展的必然要求
20世紀50年代以前，金融學基本處于對事物的定性分析，即描述性階段。它由描述階段向定量分析階段的轉變始于馬柯維茨的風險投資組合理論，該理論奠定了現代金融定量分析的基礎。1952年，馬科維茨（Markowitz）在結合奧斯本（Osbeme）的股票價格遵循隨機游走的期望收益率分布的基礎上，在《金融雜志》上發表了資產組合選擇一文，把投資的收益或回報定義為其可能結果的期望值，把風險定義為平均值的方差，這種均值—方差模型使數理統計方法可以應用到資產組合選擇的研究中。法瑪（Fama）在奧斯本（Osbeme）通過理性無偏的方式設定投資者主觀概率的基礎上，建構并形成了有效市場假設（EMH），并進一步細分了三種有效市場，從而說明了價格反映所有的公開信息，已知的信息對獲利沒有價值的結論。隨后的夏普（sharp）、利特納（Litner）和莫辛（Mossin）將EMH和馬科維茨的資產選擇理論相結合，建立了一個以一般均衡框架中的理性預期為基礎的投資者行為模型CAPM，說明了市場上的超額回報率是由于承擔更大的風險才形成的結論。布萊克、斯科爾斯、默頓等人進一步相繼拓展了上述研究，提出了套利定價模型（APT）、期權定價模型（OPT）等。至此，20世紀70年代以有效市場假說為基礎，以資本資產定價模型和現代資產組合理論為支撐的標準金融理論確立了其在金融經濟領域的正統定位，成為當代金融理論的主流和范式。80年代末期，動態套期保值策略組合保險的創始人里蘭得（H·Leland）和國際著名期權理論學者魯賓斯泰（J·Rubinstein）開始提出“金融工程”的概念。1988年，金融學家芬納迪（D·Finnerty）則基于公司財務對金融工程作出了較為完整的解釋。自20世紀70年代以來，西方發達國家的金融機構所面臨的經營環境日趨復雜多變，價格波動頻繁，風險與日俱增。為求生存和發展，金融機構不斷地進行更深層次的金融創新。20世紀80年代風起云涌的金融創新浪潮成為了西方金融領域最為活躍和突出的變化之一，伴隨著金融創新，發達國家公司理財、銀行業和投資業得到了迅速的擴張和發展，金融工程作為金融創新活動發展到成熟階段的產物，很快便滲透到了商業銀行等金融實務部門。可以說，金融工程的產生順應了國際金融經濟競爭與發展的潮流。
二、金融工程的理論架構和技術基礎
金融工程將工程思維引入金融領域，綜合地采用各種工程技術方法（包括數學建模、數值計算、網絡圖解、仿真模擬、分解與組合等）設計、開發和實施新型的金融產品，創造性地解決金融問題，其成果金融產品既包括原生和衍生的金融商品，也包括金融服務和解決金融問題的手段和策略。其創新和創造性既意味著金融領域思想和思維的飛躍，即一種革命性的全新金融產品問世時所具有的創造性，也意味著對已有觀念的重新理解與運用，以及對現有產品進行的分解與組合。
金融工程的應用內容主要分為以下兩方面：一是應用已有的各種基本的金融工具和衍生工具，對社會金融資源進行優化配置，最大限度地獲取利潤、控制風險和進行資本經營。二是開發、設計金融創新產品來創造性地解決日益復雜多變的經濟問題，實現預先設定的金融目標。金融工程的核心基礎理論主要包括估價理論、資產選擇理論、資產定價均衡理論、期權定價理論、套期保值理論、有效市場的均衡理論、匯率與利率理論等，但是這些理論的應用只有借助于技術方法的支持，才能轉化為現實的操作工具。因此，金融工程更注重于綜合采用決策科學、系統理論、計算機信息處理和智能化技術等當代前沿的科學技術方法展開實證分析，通過從基本的代數知識、微積分、線性代數到微分方程，運籌學和優化技術，乃至模糊數學、博弈論（包括微分對策）、概率論、隨機過程和其他隨機分析理論方法（包括倒向隨機微分方程）的應用，設計優化算法或建立仿真模型，對金融活動進行精確的定量研究。近年來，隨著金融工程的進一步發展和各學科的相互滲透，各種自然科學的前沿理論和最新工程技術（如混沌理論、小波理論、遺傳算法、復雜系統理論、人工智能技術（包括知識工程、專家系統和人工神經網絡等）、模擬退火方法、面向對象方法等）已經或正在成為金融工程重要的技術基礎與實踐工具。
三、建立和發展我國的金融工程科學
一、金融工程的特征
20世紀80年代中后期,歐美發達國家興起的金融工程金是現代金融市場深入發展的產物。其本質是將工程思維引入金融領域,綜合地采用各種工程技術方法(包括數學建模、數值計算、網絡圖解、仿真模擬等)設計、開發和實施新型的金融產品,創造性地解決各種金融問題。通常而言,金融工程的定義有狹義與廣義之分,狹義的金融工程是指利用數學、計算機、信息網絡等工具,結合金融學理論,通過對金融產品的組合和分解等方法創造出符合金融市場中不同參與者需要的金融產品。廣義上的金融工程是指借助工程化方法以解決現實中出現的金融問題為目的的一系列程序化過程,包括金融產品的設計與定價、金融產品的交易與營銷以及金融風險管理等等。因此,金融工程具有典型的交叉學科與邊緣學科特征,它融入了經濟學、工程學、金融學、數學、管理學和計算機科學等最新理論,并結合了現實經濟運行體制中的會計、稅收、法律體系。在金融工程中,既需要無套利定價、風險中性等金融思想和技術,又需要積木思想和系統性思維等工程思想,還需要能夠綜合各種工程技術方法如數學建模、網絡圖解和仿真模擬等工具處理各種金融問題。因此,從金融工程的本質含義看,金融工程專業具有如下特征:
交叉性和邊緣性。金融工程學的內容極為繁雜,而且變化與發展無比迅猛。它是融合現代金融理論、信息技術與工程方法的交叉學科,金融理論的工程化思想把金融理論推向了一個新的發展階段。金融工程大量地采用數學建模、數值計算、網絡圖解、仿真模擬等方法以及運籌學優化技術等系統科學和決策科學工具。另外,信息技術的進步為金融工程的研究和應用提供了強有力的工具和手段,在計算機信息技術的支持下,金融工程正在發展計算機輔助設計和制造技術。目前,受實驗經濟學發展的啟發,金融工程領域正在積極建立實驗室環境來試驗各種新設計和開發的金融產品――即實驗金融學。總而言之,自然科學和工程化思想和方法已經向金融工程全面滲管,導致金融工程具有明顯的學科交叉性和邊緣性的特點。
應用性和靈活性。根據金融工程專業的學科特性,我們培養的人才屬于應用型金融技術人才,金融工程畢業生應該能夠運用現代金融理論和方法、現代系統工程理論和方法、現代數理和信息技術的理論和方法,進行一些創造性的處理:對金融資產收益和風險進行評估、取舍、分解和重組,最后將經過重新調整和搭配過的風險收益契約化、規范化、產品化;為金融市場的總體效率提高和市場的秩序穩定,不斷創新和發展新的金融產品、工具和金融手段、方法與方案。同時,金融理論的工程化方法已經表明金融學已經從抽象的理論中走出來,開始面向客戶、面向市場。金融市場上,各種各樣的客戶需求推動著金融產品的不斷更新換代,也使金融工程學成為理論和實踐聯系最緊密的學科之一。金融工程的發展能夠使金融市場充分而靈活地適應各種投資者的需求。因此,金融工程具有鮮明的應用型和靈活性的特點。
定量化和最優化。由于金融工程需要借助各種工程技術方法和一系列程序化過程進行金融產品的設計與定價、金融產品的交易與營銷以及金融風險管理等都需要準確地定量分析。因此,金融工程廣泛地運用數學建模、數值計算、網絡圖解等技術手段,使得金融工程具有鮮明的定量化分析的特點。正因為把數理工具和現代金融原理結合起來,才使金融工程提供的產品和服務有了堅實的科學基礎。金融工程不僅要應用定量分析工具解決實際問題,而且還要在既定的約束條件下找到最優解決辦法。最優化是金融工程的思維核心,是量體裁衣和個性化服務的本質體現,金融工程在解決任何金融實際問題中都以此為指導思想,如投資組合管理和金融風險管理中都需要在無約束條件或者多重約束條件下求得最優化的解決辦法。
20世紀90年代中期,從國外引入金融工程后,國內金融工程的教學和科研迅速發展起來,金融工程在實踐中的應用也越來越廣泛,經濟領域對金融工程人才的需求日益增長。為了適應形勢發展的需要,我國的許多大學也開始了金融工程人才培養的探索。目前,我國已經有近40所高校開設了金融工程本科專業,還有更多的高校設置了金融工程碩士和博士專業或者開設金融工程類課程,迫切要求我國高等院校為金融工程的人才培養探索出一套科學合理的方法。金融工程是一門將工程思維引入金融領域,融現代金融理論、工程化方法和信息技術于一體的交叉邊緣性學科。金融工程思想及方法論一經出現,就對金融市場的創新和金融市場的資源配置起到了極其重要的促進作用。因此,研究金融工程人才的知識結構和培養模式,探討實驗教學在金融工程人才培養中的作用和地位就有著特別重大的現實意義。
二、金融工程專業的課程設置
按專業設置組織教學,進行專業訓練是現代高校的特點之一。專業有廣義和狹義之分,廣義的專業是指某種職業的勞動特點和職業特征。狹義的專業是指高等學?；蚩蒲性核鶕W科分類和社會職業分工分門別類地培養高級專門人才的基本單位,各專業的教學計劃體現本專業的培養目標和要求。因此,專業是高校的基本教育單位,同時它還必須以學科為基礎并與社會職業分工相適應。專業的基本構成要素是培養目標、課程體系和教育主體,其中課程體系占有重要地位。課程體系是課程與課程之間的有機組合,這種組合包括一個專業所開課程的類型及其比例關系。
因此,金融工程專業包括金融工程專業的培養目標、金融工程的課程體系和金融工程專業的師資力量以及金融工程專業的學生。其課程體系就是包括公共基礎課、學科基礎課、專業必修課、專業選修課等一系列課程的有機組合,學生修完該系列的課程,具備了有關金融工程學的知識素質和技能,因而可以從事在實踐中與金融工程直接相關和間接相關的職業或工作。作為一門典型的交叉學科,金融工程的課程體系包含了一組涉及現代金融經濟理論方法、現代系統工程理論和方法、現代信息理論與方法等課程的有機組合。
目前,國內外的金融工程專業設置存在很大的區別。由于國外高校實施“寬口徑”的通通識教育,因此歐美發達國家高校通常在本科階段沒有設置金融工程專業,而是設置了金融工程專業碩士學位(如MFE)或專業證書教育(如CFA)。由于金融工程交叉學科的特性和應用性,美國高校在實施學位教育時,根據其自身的特點而將金融工程專業碩士學位教育項目開設在不同的院系,因而其課程設置揚長避短而具有不同的側重點,大體有三種模式:強調金融工程理論及其應用的商學院模式,這種模式的突出特點是強調金融工程的應用性,注重學生金融工程方案的實施與管理能力的培養,而對一些數量方法的學習課程開設較少;強調工程化方法訓練的工程學院模式,這種模式的突出特點是強調金融工程的工程化,注重學生的工程化方法的訓練,工程化、運籌學和數量方法方面的課程開設較多;強調數量分析的數學系模式,這種模式的突出特點是強調金融工程的數理分析基礎,隨即過程、偏微分方程的數值解法及擴散逼近等數學方面的課程開設較多。
長期以來,我國的金融學科更偏重于宏觀金融,注重貨幣供給和需求、貨幣政策、金融監管和金融體系的設計以及政策分析,而微觀金融研究和教育則比較落后。因此,20世紀90年代,我國高校展開了金融學科改革與建設的大討論,形成的基本共識是:在立足于國情的基礎上逐步與國際金融教育體系接軌,改變重宏觀、輕微觀的金融教育理念。借鑒歐美發達國家現代金融人才培養模式與經驗,在本科階段開設金融工程專業,就是一個非常有意義的探索。這種金融教育實踐有助于提高我國微觀金融理論的教學和研究水平,從而完善我國的金融高等教育體系。目前,我國開設金融工程本科專業的高校主要有財經院校、綜合性大學和理工院校。由于國外并未有金融工程專業本科階段課程設置的經驗可借鑒,上述院校在進行課程設置時具有一定的探索性,并未完全形成成熟的課程設置體系。從各院校金融工程本科專業課程的開設情況來看,基本上是在原來我國金融學本科專業課程設置的基礎上,參照國外高校金融工程碩士的課程設置來進行的。從金融工程專業課程設置的基本框架看,其課程體系主要有三個方面:理論基礎模塊,包括現代經濟學理論、金融理論、會計學理論、法學理論和稅收理論等;分析工具模塊,包括數學理論、統計學理論、工程化理論、計算機軟件及其應用等;實踐教學模塊,包括金融工程案例、金融工程實驗、畢業實習和畢業論文等。目前,我國開設金融工程專業的不同類別大學都在運用自己學校的綜合優勢培養金融工程人才,揚長避短,各有特色。但在課程設置方面存在一些難點:
1、宏觀金融與微觀金融的關系。由于國內外金融工程專業設置的差異,我國許多高校金融工程本科專業的課程設置簡單地沿襲傳統的重視宏觀金融的金融學專業課程設置,而反映微觀金融范疇的體現金融工程特色方面的課程開設較少,尤其是財經類高校金融工程本科專業的課程設置并未完全擺脫傳統金融學專業課程設置的固定模式。
2、金融工程基本原理與數學等分析工具的關系。一般而言,理工院校和綜合性大學的課程設置重分析技術、輕金融工程基本原理,尤其是理科院校金融工程專業課程設置中數學分析工具方面的課程開設較多,忽視了金融工程基本原理方面的訓練。而對大多數財經院校而言,金融學和經濟學基礎理論方面的課程開設較多,數量分析工具方面的教學較為薄弱。
3、金融工程的理論性與應用性的關系。由于受傳統教學模式的影響以及我國金融市場中鮮有工程化產品創新案例,注重金融工程基本原理或數量分析工具方面的訓練,而歐美國家高校極為重視的實踐教學,在我國金融工程人才培養實踐中沒有得到應有的重視,這極大的損害了金融工程專業的應用性。
尤其是,金融工程專業的應用性問題較為突出,全國各高校都在這方面進行積極的探索。金融工程專業課程設置中的應用性模塊主要包括金融工程案例教學、金融工程實驗、畢業實習和畢業論文等,其中金融工程實驗課程占有極其重要的地位。本文將介紹安徽財經大學金融工程專業的實驗教學體系設計,以供各位同仁批評指教。
三、金融工程專業的實驗教學體系設計
信息技術的發展為金融工程專業的實踐教育提供了堅實的物質條件,西方國家注重培養學生獨立思考能力的實踐教學方法也給中國的金融工程教育帶來了不少啟迪。
1、金融工程專業的特色要求進行實驗教學。由于金融工程是借助各種工程技術方法進行金融產品設計與定價、金融產品交易與營銷以及金融風險管理的學科,因此金融工程專業具有很強的應用性、工程化和定量分析的特征。這些特點決定了金融工程實驗在金融工程教學中的重要地位。同時,金融工程實驗可以逼真地模擬市場,給學生提供較真實的市場環境。因此,金融工程的實驗教學對于開拓學生的創造性思維和創新精神、加強學生分析問題和解決問題能力都大有裨益。
2、金融工程實驗教學是培養高素質人才的必然途徑。金融全球化和中國金融的對外開放對我國金融工程人才培養的要求越來越高,他們必須是具有全球視野、富有創新意識、通曉國際金融市場運作規則的“市場型、國際型、復合型”的高素質金融工程人才。而要達成這一人才培養的目標,就必須在金融工程專業課程設置和教學中不斷溶入新技術、新知識、新思維,構建以信息技術為平臺,專業化軟件為工具的開放性實驗教學課程。因此,金融工程實驗已經稱為金融工程專業課程設置中不可缺少的必要環節。
3、金融工程實驗是金融工程學科建設與發展的必然要求。由于金融工程是融合現代金融理論、信息技術和工程方法的新興交叉學科,這個學科特征賦予了金融工程實驗課程極為豐富而深刻的內涵。投資分析、資產定價、金融風險管理、公司金融等微觀金融課程所具有的應用性和操作性,決定了金融工程實驗教學環節的重要性與實踐意義。同時,廣大教師和學生通過金融工程實驗能夠掌握金融工程領域的前沿理論和方法,大幅度提高學術研究水平,促進金融工程學科建設與發展邁上一個新臺階。
因此,安徽財經大學金融工程專業在新一輪教學計劃修訂中,大幅修改了金融工程專業課程的實驗教學課程設置,其中包括:課程實驗、專業必修實驗課、專業選修實驗課。
課程實驗。投資學、運籌學、金融衍生證券、金融風險管理、固定收益證券等課程隨著教學進度安排一定的實驗課時。通過這些課程實驗的教學,使學生在一定程度上加深對有關課程基礎知識和基本原理的理解,并具備一定的實踐操作能力。
專業必修實驗課:金融工程實驗、證券投資學實驗、金融工程專題實驗,每門實驗課為2學分,共36課時。通過金融工程實驗課程的教學要求學生進一步加深對金融工程基本原理的認識和理解,尤其是能夠自己動手解決各種金融衍生資產定價的基本操作方法、流程,以及利用金融衍生資產進行風險管理的各種計算方法;通過證券投資實驗課程的教學要求學生進一步理解證券投資的基礎知識和基本原理,掌握證券投資的基本分析和技術分析的全部內容,能夠驗證證券定價理論、證券組合以及關于風險資產定價模型的驗證工作原理。通過金融工程專題實驗課程的教學,使學生對金融工程專業所學主要專業課程能夠有一個比較全面的把握,強化金融工程和證券投資的實踐操作能力,為走上工作崗位奠定基礎,并結合專題實驗課程的教學為撰寫畢業論準備。
專業選修實驗課:MATLAB在金融工程中的應用、EXCEL在金融工程中的應用、stata在金融工程中的應用、SAS在金融工程中的應用,每門課程2學分,共36課時,每個學生可任選一門。通過這些實驗課程的教學使學生掌握這些軟件的基礎知識,以及這些軟件在CAPM模型、APT模型、期權定價模型、固定收益證券計算、利率期限結構模型、金融衍生產品計算、投資組合管理、風險控制、金融數據的可視化與數據獲取等方面的應用。
通過這種修改大幅度地增加了實驗課時,更好地體現金融工程專業的應用性、工程化和定量化的特色。執行這個新的教學計劃一定能夠使學生理論與實踐相結合,加深對金融工程基礎知識和基本原理的認識和理解,提高學生的實際操作能力。這是我們在金融工程專業實驗教學方面的初步探索,同時懇請各位同仁批評指教。
參考文獻
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[3]王晉忠.不同層次金融工程人才的知識結構與培養模式[J].金融教學與研究,2004(4).
[4]郭敏,劉立新,余湄.財經類院校金融工程人才培養目標與模式[J].財經科學,
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[5]史永東,陳日清.財經院校金融工程本科專業課程設置研究[J].東北財經大學學報,2009(4).
[6]楊林,顏金林.金融實驗教學的定位模式與改革路徑[J].實驗室研究與探索,2006(2).
Abstract: the rise of the project management discipline, reflects the engineering related industries to the subject for talents, engineering management ability is the enterprise, the organization and the international institutions the embodiment of the core competitive power. The development of the discipline of both at home and abroad, this paper expounds the connotation of the subject, and the talent cultivation in the subject is discussed in this paper.
Keywords: engineering management; Development; Personnel training
中圖分類號：K826.16文獻標識碼：A 文章編號：
1.工程管理學科(EngineeringManagement)的內涵
在中國，不少人以為工程管理(Engineering Management)就是土木建設工程管理(civil constructionmanagement)。而實際上，工程學科繁多，可大致分為航空航天工程、化學工程、電氣工程、產業工程、機械工程、材料和冶金工程和土木建筑工程等，所有這些學科是在應用數學、物理學、化學、生物學等科學的基礎上，結合在科學試驗及生產實踐中所積累的技術經驗而發展出來的。在它們的發展過程中，人的主觀能動性有著不可忽略的積極作用。因此，早在20世紀80年代，西方國家開始對工業工程教育進行評估，認識到傳統的工程教育只注重工程知識的教學和車間層次的實踐，造成工程師們缺乏必要的溝通技巧和管理知識，導致工程項目方面效率的低下。
隨著社會分工的明確，社會生產越來越精細，專業隔離越來越明顯，隔行如隔山的情形越來越普遍。單純的具有管理技能，或者是單純的具有工程技術的人才，已經不能適應社會的發展。而根據美國工業工程師學會(instituteof industrial engineers)的調查，70％的工程師在40歲以后都會承擔工程管理的工作。
因此，成立工程管理學科刻不容緩。經過近30年的發展，工程管理(EngineeringManagement)已日益成為全球普遍認同的一個專門學科，從事工程管理的人通常都具有工科背景，通過學習培養管理能力和溝通技巧、累積相關行業經驗，最終勝任管理技術發展，進行重大決策，領導團隊行動，實施和完成復雜的、技術難度大的項目，和開發滿足市場需求的產品和服務等工作。
2.工程管理（EM）專業發展概況
2.1國外發展概況
美國是世界上工程科技最發達的國家。根據美國彼得森指南(Peterson’sGuide)，目前在美國至少有65所大學等設有工程管理碩士和博士學位課程，很多實力雄厚的學校如杜克大學(Duck University)、西北大學(Northwestern University)和圣路易斯華盛頓大學(Washington Universityin St.Louis)都設有該專業。每所高校的側重方向都有所不同，其中全面工程管理(Comprehensive EngineeringManagement)主要是要培養工程，制造業，咨詢和其他技術組織的高級工程師，了解的范圍有商業的方方面面，如金融，商業策略，人力資源管理，市場和領導才能；業務管理(Operations Management)是研究生產過程中，供應鏈里的采購，存貨，設備，后勤和分配的所有步驟；項目管理(Project Management)就是通過對工程項目施工活動進行全過程、全方位的計劃、組織、控制和協調，使工程項目在約定的時間和批準的預算內，按照要求的質量，實現最終的建筑產品。
在國外，這些研究的項目都由一些企業巨頭贊助，百事可樂公司贊助康奈爾大學的Analysis ofRouting and Scheduling Operations，希望通過設計出基于序類分析的流程，結合GIS技術，使利潤最大化等。
截止2000年底，美國工程院(NationalAcademy of Engineering/NAE)擁有1991名院士。NAE下設12個學部，其中第8學部（產業、制造和運行系統工程學部）和第12學部（特殊領域和跨學科工程學部）涉及工程管理和產業工程。第8學部有102名院士，專業領域為管理、組織、計劃、控制和運行系統、人員、材料、工藝、設備、工具和設施來生產產品和提供服務；第12學部（特殊領域和跨學科工程學部）有150名院士，其中跨學科專業領域包括經濟、教育、法律、管理、系統工程等。與此同時，美國設有美國工程管理協會(American Society of EngineeringManagement)，在著名的美國電氣和電子工程師協會(IEEE/Instituteof Electrical and ElectronicsEngineers)下面也設有工程管理協會(IEEEEngineering Management Society)，以推進工程和技術管理這一職業，發展有關管理技術含量高的組織機構的理論，提高工程和技術管理從業人員的職業水準等，應對行業人才的需求。
一、 金融工程是金融科學發展的必然要求
20世紀50年代以前,金融學基本處于對事物的定性分析,即描述性階段。它由描述階段向定量分析階段的轉變始于馬柯維茨的風險投資組合理論,該理論奠定了現代金融定量分析的基礎。1952年,馬科維茨(Markowitz)在結合奧斯本(Osbeme)的股票價格遵循隨機游走的期望收益率分布的基礎上,在《金融雜志》上發表了資產組合選擇一文,把投資的收益或回報定義為其可能結果的期望值,把風險定義為平均值的方差,這種均值—方差模型使數理統計方法可以應用到資產組合選擇的研究中。法瑪(Fama)在奧斯本(Osbeme)通過理性無偏的方式設定投資者主觀概率的基礎上,建構并形成了有效市場假設(EMH),并進一步細分了三種有效市場,從而說明了價格反映所有的公開信息,已知的信息對獲利沒有價值的結論。隨后的夏普(sharp)、利特納(Litner)和莫辛(Mossin)將 EMH和馬科維茨的資產選擇理論相結合,建立了一個以一般均衡框架中的理性預期為基礎的投資者行為模型CAPM ,說明了市場上的超額回報率是由于承擔更大的風險才形成的結論。布萊克、斯科爾斯、默頓等人進一步相繼拓展了上述研究,提出了套利定價模型(APT)、期權定價模型(OPT)等。至此,20世紀70年代以有效市場假說為基礎,以資本資產定價模型和現代資產組合理論為支撐的標準金融理論確立了其在金融經濟領域的正統定位,成為當代金融理論的主流和范式。80年代末期,動態套期保值策略組合保險的創始人里蘭得(H·Leland)和國際著名期權理論學者魯賓斯泰(J·Rubinstein)開始提出“金融工程”的概念。1988年,金融學家芬納迪(D·Finnerty)則基于公司財務對金融工程作出了較為完整的解釋。自20世紀70年代以來,西方發達國家的金融機構所面臨的經營環境日趨復雜多變,價格波動頻繁,風險與日俱增。為求生存和發展,金融機構不斷地進行更深層次的金融創新。20世紀80年代風起云涌的金融創新浪潮成為了西方金融領域最為活躍和突出的變化之一,伴隨著金融創新,發達國家公司理財、銀行業和投資業得到了迅速的擴張和發展,金融工程作為金融創新活動發展到成熟階段的產物,很快便滲透到了商業銀行等金融實務部門?？梢哉f,金融工程的產生順應了國際金融經濟競爭與發展的潮流。
二、 金融工程的理論架構和技術基礎
金融工程將工程思維引入金融領域,綜合地采用各種工程技術方法(包括數學建模、數值計算、網絡圖解、仿真模擬、分解與組合等)設計、開發和實施新型的金融產品,創造性地解決金融問題,其成果金融產品既包括原生和衍生的金融商品,也包括金融服務和解決金融問題的手段和策略。其創新和創造性既意味著金融領域思想和思維的飛躍,即一種革命性的全新金融產品問世時所具有的創造性,也意味著對已有觀念的重新理解與運用,以及對現有產品進行的分解與組合。
金融工程的應用內容主要分為以下兩方面:一是應用已有的各種基本的金融工具和衍生工具,對社會金融資源進行優化配置,最大限度地獲取利潤、控制風險和進行資本經營。二是開發、設計金融創新產品來創造性地解決日益復雜多變的經濟問題,實現預先設定的金融目標。金融工程的核心基礎理論主要包括估價理論、資產選擇理論、資產定價均衡理論、期權定價理論、套期保值理論、有效市場的均衡理論、匯率與利率理論等,但是這些理論的應用只有借助于技術方法的支持,才能轉化為現實的操作工具。因此,金融工程更注重于綜合采用決策科學、系統理論、計算機信息處理和智能化技術等當代前沿的科學技術方法展開實證分析,通過從基本的代數知識、微積分、線性代數到微分方程,運籌學和優化技術,乃至模糊數學、博弈論(包括微分對策)、概率論、隨機過程和其他隨機分析理論方法(包括倒向隨機微分方程)的應用,設計優化算法或建立仿真模型,對金融活動進行精確的定量研究。近年來,隨著金融工程的進一步發展和各學科的相互滲透,各種自然科學的前沿理論和最新工程技術(如混沌理論、小波理論、遺傳算法、復雜系統理論、人工智能技術(包括知識工程、專家系統和人工神經網絡等)、模擬退火方法、面向對象方法等)已經或正在成為金融工程重要的技術基礎與實踐工具。
三、 建立和發展我國的金融工程科學
首先要充分認識到建立和發展金融工程對我國整個金融科學向更高水平層次發展的重要性。金融工程的產生不過十余年,在把金融科學的研究推進到一個新的發展階段的同時,對金融產業乃至整個經濟領域產生了極其深遠的影響。這不僅僅因為金融工程的實踐提高了經濟生活中的貨幣化程度,而且由于金融工程大量運用運籌學技術、仿真模擬技術、自動化技術等先進手段對市場風險進行預測和評估,使得金融新產品的定價更符合市場要求,使金融機構內部運行機制更趨完善,經濟效益顯著提高,促進了各種資源在全球范圍內的高效配置,從根本上改變了金融業傳統的運作模式,極大地促進了社會經濟的發展。金融工程作為金融創新發展到一定階段的產物,同時又為更高層次的金融科學創新提供了理論基礎和技術支持。然而我國目前金融學科水平尚處于由描述性階段向定量分析型階段轉變的時期,明顯滯后于國際金融科學水平的發展。由于我國金融理論研究長期以來停留在傳統內容和簡單的政策研究上,忽視了數學科學、工程技術科學與金融實踐的結合運用,使理論嚴重脫離實踐,遠遠適應不了我國金融業發展對相關理論應用研究和人才培養的要求。因此,我們應充分認識到金融工程作為現代金融科學的制高點對現代經濟的巨大推動作用,從現在起圍繞金融工程學科的發展建設,以實現金融理論研究的定量化、工程化、產業化為目標,建立起我國真正意義上的現代金融科學。
其次,合理定位我國的金融工程研究。金融業是現代經濟的核心,在一定程度上,金融具有左右和駕馭經濟局勢的力量。一方面,高科技與金融的結合,不斷推動著金融創新的發展,金融業以超乎尋常的速度深化著與社會各個層面的聯系,極大地推進了經濟的迅速發展。另一方面,現代金融所具有的復雜性,以及迅速膨脹的游離于實體經濟的國際資本的流動性,又必然加大風險防范和金融監管的難度。從某種意義上講,誰能在復雜的金融活動中掌握主動權,誰就能在全球經濟競爭中立于不敗之地。在全球經濟日趨一體化的今天,國際金融活動的各個層面越來越依賴于金融工程技術的應用。中國作為世界開放經濟中的一員,引進消化西方金融業的先進技術,積極向國際慣例靠攏已是無可避免,建立和發展金融工程對我國正在轉軌中的經濟金融制度變遷具有重要的現實價值。當前我國金融工程研究和應用的定位應根據中國金融制度的特點和金融發展水平的實際確定,必須從我國金融安全和發展效益這兩個戰略基礎出發做出選擇。建議我國盡快在有關高校和金融機構建立起跨學科的金融工程研究中心,將國家的金融競爭力與國家安全聯系起來思考,加快金融工程研究成果的應用轉化,推動我國金融工程的研究與發展。
第三,金融工程的學科定位和人才培養。金融工程是一門融合金融學、管理工程學、數學和計算機科學等學科理論與方法為一體的新興的交叉學科。按我國目前高校的學科分類目錄,可以將它放在金融學科,也可以將它放在管理工程學科。19世紀90年代初期才基本定型的金融工程在短短數年間就顯示出巨大的生命力與廣闊的發展前景。一方面體現在國外眾多的金融實業界人士開始實際應用金融工程的理論和方法從事金融創新和金融管理。另一方面也體現在國外許多高等學校已將金融工程專業人才培養作為重要任務。隨著我國金融改革的不斷深化,理論界和金融實務部門越來越重視引進與吸收國外先進的金融工程理論和技術,國務院和中國人民銀行總行的領導已對金融工程的學科設立有過多次批示,國家自然科學基金委已將金融工程作為一項重要內容列入名為“金融數學、金融工程及金融管理”的九五重大研究項目,與此同時相當數量的金融工程方面的學術論文以及著作和譯著得以發表出版。但是總的來說,我國對于金融工程尚處于系統介紹和初步研究的階段,需要我們對金融工程的研究和人才的培養給予更多的關注。我國早期的金融工程研究主要是在一些理工科大學的管理科學與工程博士點下作為一個研究方向展開的,作為我國高校的一個新興專業,它的發展模式與其他專業有所不同。該專業最先是在博士階段開展的,然后依次下延至碩士、本科階段,這是由金融工程專業所涉及的知識廣度與深度決定的。目前我國博士、碩士階段金融工程專業的人才培養主要是基于金融產品設計、金融風險管理方面的理論和應用研究。對于金融工程本科專業的學生培養,首先要有一個合理的定位。我國金融工程本科專業的培養目標應立足于使學生熟練地運用已有的金融產品定價和風險管理模型,并具有一定的金融產品開發能力的金融工程師人才。金融工程專業的課程體系應包括三個層次:第一層次,基礎理論,包括西方經濟學、金融學、投資學、會計學等。第二層次為技術方法,包括高等數學、線性代數、概率與數理統計、運籌學、經濟博弈論、統計學、計量金融學、隨機過程、軟件基礎與應用、數據庫原理等。第三層次為專業知識,包括金融工程、期貨期權與特種衍生證券、財務管理、金融風險管理等。金融工程作為一門實踐性很強的科學,不僅要求學生掌握相當程度的數理金融知識,而且要求學生具備一定的計算機技術應用能力。因此,必須建立金融工程模擬實驗室,針對金融工程領域二十多個具有代表性的金融模型進行模擬實驗教學,考慮到經濟成本和計算機的兼容問題,在Excel(電子表格上)就可以完成這些模擬實驗,且學生易于掌握使用。同時該專業學生應該至少熟悉一門計算機語言(如C語言、Fortran、Basic等),學會一門以上軟件應用(如Excel、Spss、SAS、Matlab、Eview等),只有這樣,學生才能夠靈活運用所學的金融工程專業知識,成為真正的金融工程師人才。
參考文獻:
關鍵詞：工業工程；實驗教學；課程體系
Key words： industrial engineering；experimental teaching；course system
中圖分類號：G482 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2016）02-0184-04
0 引言
工業工程（Industrial Engineering，IE）專業的目標是培養工程技術與管理相結合的復合型人才，在國外享有很高的聲譽。20世紀80年代，我國引入了工業工程，1993年西安交通大學、天津大學和重慶大學等高校試辦工業工程本科專業，開始了我國高等工程教育工業工程學科建設[1]。1999年12所重點大學招收工業工程碩士、博士研究生，形成了多層次、多形式、大范圍的辦學格局。截止2015年，根據教育部高考專業目錄檢索，2015年有267所高校（含獨立學院）開設了工業工程專業，其中“211”工程建設高校46所，中國最好的9所大學有7所開設了工業工程專業。
由于我國工業工程專業設立時間不長，在諸多方面的建設還不是十分完善，尤其是教學實驗環節更是落后于課堂理論教學的探索和發展。從開辦工業工程專業的實驗室建設情況統計分析，目前國內工業工程實驗室建設大致可以分成四個類型[2]，即示范型工業工程實驗室、綜合型工業工程實驗室、驗證型基礎工業工程實驗室和規劃設計階段工業工程實驗室。而工業工程具有管理學和工程學雙重屬性，是一門實踐性極強的學科，其許多理論、技術和方法都來源于實踐，其效益更是直接體現在生產實際中。因此，在工業工程專業教學過程中，必須加強實驗及其他實踐環節，培養學生的實踐及綜合運用知識進行科學研究和工程設計的能力。
教學體系由理論和實驗教學兩大部分組成，而理論與實驗教學的關系是辯證統一的[3]。實驗教學具有直觀性、實踐性、綜合性與創新性等特征，對于培養學生的實踐能力、創新能力和創新精神起著理論教學不可替代的作用，是實現素質教育和創新人才培養目標的重要教學環節。國家教育部在《關于加強高等學校本科教學工作提高教學質量的若干意見》文件中明確指出：“實踐教學對于提高學生的綜合素質、培養學生的創新精神與實踐能力具有特殊作用?！?/p>
實驗教學課程體系是實驗教學的核心內容，是課程實驗目標和實踐創新能力培養實現的重要保障。因此，從工業工程學科發展及其專業人才培養角度，研究工業工程專業實驗教學課程體系有重要的現實意義。
1 工業工程實驗教學目標
1.1 工業工程的學科特性及其人才培養
1.1.1 工業工程的學科特性
IIE主席Allen Soyster在2005年國際工業工程年會上提出了“工業工程就是設計與改善系統（IE concerns designing and improving systems）”。而且，在許多文獻中，針對工業工程中的“工業”一詞的內涵界定為[4]：泛指一切機構（The overall organization）?？梢?，工業工程是以社會生產系統為研究對象，是工程技術與科學管理相結合的綜合性學科。概括起來，工業工程學科具有四大突出特征：工程性、交叉性、應用性和創新性。
1.1.2 工業工程人才培養目標
經過多年的實踐總結，提出了工業工程專業的人才培養目標要求具備管理能力和工程實踐能力，富有開拓精神和創新能力的復合型、應用型高級專門人才，能從事生產、經營、服務等系統的規劃、設計、評價和創新工作，即采用系統化、專業化和科學化的思維方法創造性地進行相關系統的設計與改善。
1.1.3 我國工業工程專業人才需求分析[5]
工業工程是工程技術和管理科學有機結合的交叉學科，是將現代科學技術轉化為現實生產力的技術。它在世界上許多國家都得到迅速的發展，取得了顯著的經濟效益。隨著工業工程在我國的深入研究與廣泛應用，工業工程技術在我國實現經濟增長方式轉變、提高企業綜合管理水平和幫助企業形成適應世界市場經濟的管理模式等方面必然有著廣闊的需求前景。
1.2 工業工程實驗教學目標
工業工程是一門實踐性很強的應用科學，實踐教學是其教學過程中必不可少的環節。心理學家布盧姆認為，教育的目標大致可分為認知領域、情感領域和動作技能領域，每一領域都包含了從低到高逐級遞進的不同水平和學習類型[6]。認知領域的教學目標分為識記、理解、掌握、應用，動作技能領域的教學目標分為模仿、機械動作、熟練和創新，情感領域的教學目標為學習動機、學習興趣和學習態度。因此，根據工業工程學科特征及其人才培養的目標要求，工業工程實驗教學的目標可歸納為：
①知識目標：掌握基礎理論、基礎知識、基本技能及運用理論知識和實驗技能解決實際問題的能力。
②思維與方法目標：培養科學的實驗設計思想、實驗方法與科學的思維方式。
③精神目標：培養實事求是的科學作風和認真嚴謹的科學態度及其敏銳的創新意識和創新精神。
2 工業工程學科變革與實驗內容
2.1 中國制造業的轉變與未來
中國制造與中國工程聯動發展、制造業與服務業融合發展、制造服務業與生態環境協調發展是中國從制造大國邁向制造強國的有效途徑[7]。中國工程院在規劃《中國制造2025》時指出：從現在起到2025年，屬于中國制造2025階段，爭取使中國制造進入第二方隊。再經過十年發展到2035年，進入第二方隊的前沿。然后再經過十五年，到2050年挺進全球制造的第一方隊。中國制造首先面臨的是要努力完成四個轉變：由要素驅動向創新驅動轉變，由低成本競爭向質量效益競爭轉變，由資源消耗大、污染排放多向綠色制造轉變，由生產型制造向服務型制造轉變。
2.2 工業工程學科未來變革和新發展
工業工程專業內容體系廣泛，根據美國國家標準ANSI-Z94（1982年修訂版），工業工程知識領域可劃分為17個分支[8]。根據中國工業工程技術體系由專業技術基礎、專業技術和專業支撐技術構成[9]，可構建傳統工業工程學科體系，如圖1所示。其中，社會學、經濟學、管理學、工程學和系統科學等學科是其理論基礎，即專業技術基礎；設計與改善類技術、分析與決策類技術、過程控制類技術為工業工程專業技術；工程技術（尤其是制造工程技術）和信息技術（IT）是工業工程專業支撐技術。傳統的工業工程學科內容發展成熟穩定，是工業工程學科及區別于其它學科的基石。
新的歷史時期，以人工智能、大數據科學、移動互聯網、物聯網和云計算等為標志的新信息技術、復雜系統理論、行為運籌學等相關理論發展，為工業工程學科創新發展提供了新的動力和機遇。工業工程學科的新發展與傳統工業工程學科相比發生了巨大的變革[10]，如表1所示。
根據現在與未來工業工程學科的變革，工業工程未來的研究領域與方向有行為運籌學、基于大數據的復雜生產與服務系統分析與決策、服務與制造融合的生產運作管理、醫療健康服務系統優化與運作管理、可持續發展的生產運作管理、基于物聯網的運作管理理論方法、面向知識工作的人因工程。
2.3 綠色供應鏈及其內涵
源于供應鏈管理思想與可持續發展的思想的綠色供應鏈[11]，其內涵（Green Supply Chain ，GSC）界定為：在以資源最優配置、增進福利、實現與環境相容為目標的以代際公平與代內公平為原則的從資源開發到產品的消費過程中物料獲取、加工、包裝、倉儲、運輸、銷售、使用到報廢處理、回收等一系列活動的集合，是由供應商、制造商、銷售商、零售商、消費者、環境、規制及文化等要素組成的系統，是物梳、信息流、資金流、知識流等運動的集成。綠色供應鏈由生產系統、消費系統、社會系統與環境系統組成，其本質特征直接體現在“5R”（Reduce、Reevaluate、Reuse、Recycle、Rescue）上。Reduce是節約資源、減少污染，Reevaluate是綠色生活、環保選購，Reuse是重復使用、多次利用，Recycle是分類回收、循環再生，Rescue是保護自然、萬物共存。
建立在綠色制造理論和供應鏈管理技術的基礎之上的綠色供應鏈管理是一種環保高效的現代供應鏈管理模式，其目的就是要在降低對環境負作用的同時使資源利用效率達到最大化，供應鏈各環節如供應商、生產廠家、銷售商、用戶都將從中收益。綠色供應鏈管理的內容體系包括綠色供應、綠色設計、綠色生產、綠色包裝、綠色營銷、綠色運輸和綠色回收。根據汪應洛院士提出的綠色供應鏈概念，共生原理、循環原理、替代轉換原理、系統開發原理是綠色供應鏈管理實施應遵循的原則。
2.4 面向加工制造、產業服務和綠色供應鏈的IE實驗模塊
現代工業工程的核心方向包括運籌工程、制造工程、信息工程和人因工程[12]。而工業工程方法理論的基本內容為效率與人因工程、生產及制造系統工程、現代經營工程和工業系統工程[1，13]。效率與人因工程研究主要包括基礎工業工程涉及的工作研究、現場管理、人因工程、組織設計及人力資源開發與管理；生產及其制造系統工程研究主要包括設施規劃與物流分析、現代制造工程、生產計劃與控制、質量管理與可靠性等在生產過程中常用的技術方法；現代經營工程主要包括工程經濟學、成本分析、企業經營戰略、工業設計等；工業系統工程主要包括系統分析方法、計算機系統技術等。
因此，根據工業工程面向綠色供應鏈管理服務于加工制造業、產業服務的要求以及工業工程基本理論方法內容，構建面向加工制造、產業服務和綠色供應鏈的IE實驗模塊內容，如圖2所示。
3 工業工程實驗教學課程體系
3.1 實驗教學體系內涵及其特征
從廣義上講[14]，實驗教學體系是由實驗教學活動的各要素構成的相互聯系、相互制約的一個有機整體。它包括起驅動作用的實驗教學目標體系、受動作用的內容體系、反饋調控的管理體系和硬軟環境的保障體系。而通常所說的實驗教學體系是狹義的，即指實驗課程教學體系。
實驗教學體系是實現教學目標的具體體現，也是實驗教學建設的難點?！督逃筷P于開展高等學校實驗教學示范中心建設和評審工作的通知》指出，先進的實驗教學體系[15]“應當從人才培養體系整體出發，建立以能力培養為主線，分層次、多模塊、相互銜接的科學系統的實驗教學體系”?？梢?，實驗教學體系應能體現先進的實驗教學理念、系統的實驗教學內容和突出的創新性三個方面，因此，可總結出現代實驗教學體系基本要求為獨立性、系統性和創新性三個方面。
3.2 工業工程實驗手段、類型與方式
實驗教學作為實踐教學的重要環節，建立符合培養目標和時代特色的實驗教學體系，實現基礎與創新相結合的教學模式，對培養學生的創新能力和綜合素質具有重要的作用[14]。因此，按照基礎訓練、綜合實驗、設計創新實驗三個層次組織實驗教學為培養學生動手能力與創新能力創造條件，實驗類型可分為認知型實驗、綜合型實驗和開發設計型實驗，實驗方式分為開放式與循環式[15]。
基礎工業工程實驗主要研究勞動者同勞動對象和周圍環境之間的內在聯系，以及人的心理、體力、能力與崗位作業要求、作業環境、疲勞狀態之間的關系，以及以生產系統的微觀基礎―作業或操作為研究對象，對工作過程中的程序、操作、動作進行診斷分析。以認知性、演示性和驗證性實驗為主?，F代工業工程實驗，主要利用現代高科技手段與計算機，采集、分析并優化供應鏈環節中人、財、物、設備、方法、信息、知識等資源的運行狀況，充分挖掘企業效率，進行整體分解并實現系統優化。因此，根據基礎工業工程實驗和現代工業工程實驗內容要求，工業工程實驗手段為現場認知與驗證、計算機系統仿真與虛擬現實技術。
3.3 工業工程實驗教學課程體系框架
根據工業工程實驗內容構建和實驗手段、類型與方式的確定，可知工業工程實驗教學課程體系框架構成為：三方向、三類別、四模塊和三層次，如圖3所示。三方向為面向加工制造、產業服務和綠色供應鏈；三類別為設計與改善類技術、分析與決策類技術、過程控制類技術。四模塊為效率與人因工程、生產及制造系統工程、現代經營工程和工業系統工程。三實驗層次為認知型實驗、綜合型實驗和開發設計型實驗。
3.4 實驗課程及其邏輯構成
據調研，清華大學、上海交通大學、浙江大學等國內8所重點高校設置的專業必修課為：工業工程導論、設施規劃與物流分析、生產計劃與控制、質量管理學、人因工程學、生產系統建模與仿真、管理信息系統和先進制造技術。國內必修課程設置一般順序為：工業工程導論、物流管理與設施規劃、生產管理（或生產計劃與控制）、質量與可靠性和人機工程等[16]。
佐治亞理工學院又譯喬治亞理工學院，簡稱Gatech，是美國頂尖的理工學院，代表學科就是工科，全美排名第四，其中工業工程專業連續多年全美第一。其專業基礎課程開設為經濟決策分析、優化、統計概率和計算機科學方面。專業課程設置為人機工程、制造、規劃、供應鏈、質量控制、經濟和金融系統等方面。其研究方向為經濟和金融系統、運籌學、物流工程、質量與統計和一般工業工程。普渡大學本科設置的4個專業方向為人因工程、制造系統工程、運籌和系統工程、生產和管理系統工程。美國高校工業工程學科的“人因工程”和“建模與仿真”在課程熱度排行中分列為第一和第二[17]。美國主流高校的工業工程專業都設有機器人、認知學、測量與評估、建模與仿真、工業控制和產品設計等課程。
因此，按照國內外高校開設的課程統計和工業工程專業知識領域要求可知工業工程核心課程為：基礎工業工程、人因工程、設施規劃與布局、物流與供應鏈管理、質量與可靠性、生產運作與管理、管理信息系統、系統工程與建模仿真、人力資源與工業心理學、先進制造工程。
根據國內外調研專業課程設置情況，給出實驗模塊所對應的課程、課程實驗內容及邏輯關系，如表2所示。
4 中國礦業大學工業工程實驗教學課程體系和創新人才培養實踐
中國礦業大學工業工程專業于2000年開始招生，每年本科畢業生人數近60人。經過多年的專業建設探索，尤其通過實驗教學課程體系建設，在基礎驗證實驗、綜合實驗和探索性實驗等實驗內容與課程實驗環節上，工業工程專業實現了產學結合、工程技術結合及實踐和理論的結合，幫助學生更加深入地理解專業知識及應用，提高了學生的動手能力，幫助學生樹立IE意識，增強了學生對就業崗位的適應能力，產生了一大批科研成果。近三年來由學生為主申請的科研立項近20項，參與學生人數過百，發表科研論文30余篇；獲得校級及以上科研與相關競賽獎勵近40人次。許多科研成果，解決了企業面臨的生產現場問題，獲得了認可和好評。
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工業工程應用型創新人才培養模式
哈爾濱德強商務學院是一所地方性民辦普通高校,以培養適應地方社會發展和經濟建設需要的應用型人才為主,強調學生的應用能力和創新能力。所以,在專業人才培養過程中要明確專業定位和服務面向定位,充分體現“因材施教”,尊重學生的個性發展的理念和“精化基礎理論、優化專業知識、強化實踐能力、深化素質教育、突出專業特色”的原則,使學生知識、能力、素質協調發展。
1專業定位
專業定位的合理與否對專業的發展至關重要,只有專業定位合理、特色突出、培養的人才社會需求量大,才能不斷擴大招生規模,促進專業發展建設,形成“出口暢、進口旺”的良性循環。為建設好工業工程專業和科學定位,專業進行了廣泛而深入的調研。在深入研究國家專業指導目錄的基礎上,調查社會對工業工程專業人才的需求,參考省內外多所高校工業工程專業人才培養模式,結合學校的辦學條件、特色和優勢,進行專業定位。國家專業目錄對本專業的要求是培養具備現代工業工程和系統管理等方面的知識、素質和能力,能在工商企業從事生產、經營、服務等管理系統的規劃、設計、評價和創新工作的高級專門人才[5]。主干學科是管理學和一門工程技術學科,如機械工程或電子科學與技術等。由前面的調研可知,雖然開設本專業的各高校對于工程學科的選擇不盡相同,但機械工程所占比例最大,而以電氣工程為工程學科的高校并不多。目前我國電子行業發展快速,像富士康等電子制造企業對于具有電氣工程背景的工業工程人才需求量越來越大。哈爾濱德強商務學院是一所以商科為特色的地方高校,管理、金融和會計等各學科專業優勢明顯,可以對專業主干學科中的管理學科進行強有力的支撐;同時專業設在計算機與信息工程系,其中電子信息工程、應用電子技術和計算機科學與技術等專業已開設多年,實驗資源齊備,師資力量雄厚,可以對電氣工程學科進行很好的支撐。綜合上述分析情況,學院把專業定位在研究電子電氣產品生產制造流程,研究應用電子電氣技術進行產品流程改善上,把電氣工程作為工程學科。由于專業定位準確,社會需求量大,專業招生人數逐年增長。
2人才培養目標
人才培養目標是指高等院校培養什么樣知識素質的人才,它是人才培養模式研究的首要問題,專業的知識體系、能力結構、教學單元以及課程體系都是圍繞培養目標展開的。本專業培養具備現代工業工程和系統管理等方面的知識、素質和能力,具有基礎理論夠用,專業知識適用,實踐能力強、綜合素質高,具有創新意識和創業精神,適應地方經濟建設和社會發展需要的高級應用型人才。學生畢業后能在工商企業、事業及行政管理等部門從事工業管理、技術開發及教學等實際工作。
3人才培養規格
根據科學的質量觀和人才培養多樣化的思想,本專業畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:具有較扎實的自然科學基礎、較好的人文社會科學基礎及語言和文字表達能力,較熟練地掌握一門外語;掌握工業工程學科的基礎理論、基本知識和實用技術,培養工業生產管理系統開發與設計的基本能力,具備工業工程管理的初步能力;掌握系統管理的分析方法和管理技術,受到應用工業工程理論與方法進行分析和解決實際問題的基本訓練,具有較強的動手能力;具有本專業必需的設計、計算、制圖、實驗、規劃等基本技能;熟悉經濟建設和企業管理的有關方針、政策和法規;了解現代工業工程理論的前沿、應用前景和發展動態;掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法,具有科學研究和實際工作的初步能力;具有較強的自學能力、創新意識和創業精神。
實現工業工程應用型創新人才培養模式的對策
1“3+1”人才培養方式
為著重培養學生的應用能力和創新能力,專業經過幾年的教學實踐和探索,提出了"3+1"人才培養方式。前3年主要是夯實學生基礎,開設通識的必修課、學科基礎課、專業主干課程及部分專業方向課,同時開設公共選修課。后1年開設若干個專業選修課模塊,學生完成一定的學分,并到校企合作單位進行專業實習及完成畢業論文等,培養學生的專業技能、實踐能力和創新意識,增強學生的就業能力。
2構建優化的課程體系
課程是學生知識、能力和素質培養的重要載體,是實現人才培養目標的核心單元,根據培養目標、業務規格的要求,構建優化的課程體系,打破學科課程間的壁壘,尤其要處理好管理課程和工程技術課程之間的關系。整合課程門類,淘汰內容陳舊的課程,避免課程內容交叉重復,擴大知識容量,最大限度提高教學效率。在確保學科基礎課程基礎上,對部分專業課進行優化整合,體現文理滲透、學科交融,專業方向課要突出適應社會需求,增強學生就業的適應性。把握基礎理論“必需、夠用”,專業知識“實用、適用”的尺度,基礎教育力求寬而牢,專業教育力求精而實,進一步加強政治理論、文化修養、外語和計算機類應用課程。為適應工業工程應用型創新人才的培養目標和培養模式,課程體系結構設計成相應的4個教育平臺包含10個課程模塊,課程體系結構如表1所示。
3加強教材建設,優化教學內容
工業工程在我國的發展歷史還不長,是一門新專業,專業教材還不夠豐富,在現有的專業教材中也多數是以機械工程為背景,而以電氣工程為研究對象的專業教材則少之又少;另一方面融入IE基本思想的工程技術專業基礎教材也不多見[6],這就導致在教學內容上工程技術類課程與管理類課程相互孤立,對學生來說只是2類課程知識的簡單疊加,而不能融合2方面的知識,達不到人才培養的目標。因些,專業教師在多年教學實踐的基礎上,正著手編寫一套符合專業定位、實用性強、有助于培養學生創新能力、適合應用型本科院校學生學習的專業教材。
4加強實踐教學環節
實踐教學是培養學生應用能力和創新能力的重要環節,對于應用型本科院校尤其要加強實踐教學環節。首先,確保實踐教學學時,實踐教學四年不斷線,在專業人才培養方案中實踐教學為72學分,與理論教學學分比例達到4:6。其次,開展形式多樣的實踐教學,包括課內實驗、課程設計、專業實訓、社會實踐、畢業實習和畢業設計等環節,并把學生的第二課堂作為能力培養的重要補充,組織學生參加各種競賽和職業資格證書考試,通過設立創新學分,激發學生的科學探索精神和創新意識。最后,深化實踐教學內容改革,使實踐內容從驗證性逐漸向設計性和綜合性過渡,加強校企合作,開發以企業生產實際為背景的教學案例、實驗和實訓內容,形成產業對接的實踐教學體系;加大校外實習基地的建設,使學生有機會走進企業、把生產車間作為學校的第二課堂,在實習中學習,在訓練中提高。
5加強師資隊伍建設
學院擁有國際一流師資，由中法雙方資深教授及著名學者長期任教，集中了這幾所名校的強勢專業，并從全國統一高考中選拔優秀學生入學。學院實行三語（漢語、法語、英語）教學，三分之二課程采用國際師資授課。從2010年起，學院還開展了中法聯合培養本科階段試驗性教學。本科四年后，學生將獲得中法兩國名校學士學位，并于第五年優先進入法方合作大學攻讀碩士學位。中法學院現在所開設的優勢學科有金融學專業、國民經濟管理專業及法語專業（含財政金融傳播、法國歷史與外交國際關系方向）等。
跟人大一樣，北京航空航天大學也是跟法國合作辦學，不過其致力于培養的是頂尖工程師人才。北航中法工程師學院在2005年成立，融合了北航與法國中央理工大學集團（由法國四所中央理工大學組成）的優質教育資源，旨在培養適應性強、綜合能力高、潛力巨大的工科人才。學院的完全學制為6～6.5年，即預科教育階段和工程師教育階段。在第四學年初將對應屆學生進行嚴格、全面的評估，只有合格者才能進入工程師教育階段。完成預科教育階段且成績合格者可獲得北航四個專業（數學與應用數學、信息與計算數學、應用物理、工程力學）之一的學士學位，而工程師教育階段結束且達到要求，則可獲得北航碩士學位和法國工程師職銜委員會認定的北航中法工程師學院工程師文憑。
關鍵詞：
應用型人才培養；地方高校；金融工程專業；專業建設
專業建設不僅是高等學校發展的核心，也是提高教學質量、科研水平和社會服務能力的前提保證[1]。無論是部屬院校還是地方高校，其辦學水平和社會地位說到底都取決于專業建設水平。對地方高校而言，在高等教育轉型發展和應用型人才培養的背景下，實現由教學研究型向應用型高校轉變，必然面臨著方方面面的挑戰，只有盡快形成辦學特色、提高辦學層次，才能在激烈的競爭中站穩腳跟[1，2]。所以，轉型期的地方高校加強專業建設就顯得十分重要。
一、高校加強專業建設的必要性
專業，是高校發展的龍頭，專業建設，則是高校生存的根本。專業建設直接決定著學校的辦學特色、科研方向、學術水平、服務能力和社會地位，是高校轉型發展和人才培養的關鍵要素。首先，專業是高校存在的基本元素，也是高校發展的著眼點。高校的專業建設一般包括專業的劃分、課程的設置、以及專業方向建設、基地建設、師資建設等基本環節，專業建設直接承載著高校教學、科研、社會服務三大任務的完成。其次，高校只有以專業建設為中心，才能造就高水平的師資力量和培養出色的學生人才。師資力量決定辦學水平，專業建設則打造學科梯隊。最后，只有培育了專業特色，才能突出學校特色。特色是標志，是存在的價值，辦學特色是一所高校具有的區別于其他學校的獨特辦學內涵。對高校來說，特色就是辦學水平，形成自己的辦學特色是關乎高校生存和發展的重要手段[2]。然而，辦學特色并不是孤立存在的，辦學特色的形成滲透在高校職能實現的各個環節中，體現在教學、科研、社會服務等各項成果上，而專業建設又是高校職能實現的具體承擔者和各項成果的創造者[3]。因此，專業是高校特色的直接載體，通過專業建設進行特色培育是促進高校發展的有效途徑。
二、地方高校金融工程專業的定位
地方高校金融工程專業實踐教學模式的合理選擇，首先取決于地方高校金融工程專業的定位。結合當前地方本科教育和社會對金融人才的需求特點，我們從專業本身的定位和學生的定位兩個方面進行分析。
1．金融工程專業的定位。地方高校金融工程專業的準確定位，首先依賴于該專業培養的是生產者還是管理者；其次要了解金融工程專業培養的是策略層面的金融決策者還是操作層面的普通金融工作者；同時也要確定培養的是金融專技人才還是萬能的“通才”。地方高校開設金融工程專業，不應該也不能按照“985”“211”本科院校的金融工程專業進行定位，而應該根據地方高校自身服務地方經濟需求的特點來決定培養的“金融人才”應該是“技術應用型”的一線人才，并非通才，并且這些“一線人才”首先從事的僅是簡單的經驗性工作，待經驗操作性技能熟練后再慢慢培養策略決策方面的能力，最終成為既有熟練操作技能又懂決策理論的管理者。
2．金融工程專業學生的定位。金融工程專業學生主要學習金融工程和金融管理方面的基本理論和基礎知識，接受金融理財、投融資以及金融風險管理方法與技能的基本訓練，培養各種金融工具的開發設計、綜合運用以及解決金融實務問題的基本能力，開展金融風險管理、投融資戰略策劃，能在企事業單位或金融機構從事金融財務管理、金融分析和策劃的高素質復合型現代金融人才。
三、地方高校金融工程專業人才培養模式的定位
1．多學科交叉的聯合培養模式。從學科本身來看，金融工程專業的學科覆蓋面廣，學科交叉性強，這就要求地方本科院校在充分發揮自身學科優勢的同時，與同類院校或相關院系進行橫向聯系與合作，取長補短，通過教育聯盟的方式共同培養應用型金融工程專業人才。
2．理論、實驗加實踐的立體式培養模式。“強實踐性”決定了金融工程專業在人才培養過程中必須重視實驗與實踐環節。尤其是對地方本科院校的金融工程專業而言，因為自身薄弱環節較多，課堂講授僅僅是一種“分析模式”的教學方式，要真正培養“應用型金融人才”，強調的是操作層面的實踐性，因而在開展課堂教學的同時，不僅要重視理論教學與實驗、實踐相結合，更要重視理論教學與形式多變的金融市場相結合，恰當選擇教學案例，開展金融實務操作環節的教與學。
四、地方高校金融工程專業建設的策略選擇
根據以上多角度、多層面分析，我們提出適合應用型人才培養視角下地方高校金融工程專業建設的策略選擇如下：
1．轉變觀念，精準定位，合理規劃，科學發展。專業建設，觀念是先導、定位是向導、規劃是保證。定位準確、科學合理、切實可行的專業建設規劃，是有步驟地扎實推進專業建設工作的重要保證[4]。地方高校首先必須進行觀念轉變，精準定位，科學規劃，專業建設才能有序推進并取得成功[5]。地方高校的職能之一是為地方經濟和社會發展服務，因而要立足于地方應用型本科院校的辦學類型定位，堅持應用型大學專業建設的理念，以培養服務地方經濟和社會發展的應用型人才為目標，統籌制定，確保專業建設方向正確、結構合理、重點突出。邵陽學院金融工程專業為適應轉型發展應用型人才培養的需要，專門組織教師學習地方高校轉型發展及專業建設方面的研究成果，在思想觀念上轉型。邀請企業和政府部門的專家、兄弟院校的同行進行專業建設探討，確保專業建設頂層設計的科學性、準確性和可持續性，在辦學類型上準確定位。
2．面向產教融合，凝煉學科方向。無論是轉型發展還是應用型人才培養，都要求地方高校要以產教融合、校企合作為主要路徑[6]，為地方經濟和社會發展提供人才支持，同時為解決地方經濟和社會發展面臨的問題提供技術支撐。這就需要地方高校在專業建設過程中以推進產教融合為主導方向，更好地服務于應用型人才的培養和地方經濟的發展。為此，邵陽學院一方面主動對接邵陽本地中長期科技、產業與社會發展實際，先后組織教研人員參與《邵陽市經濟和社會發展第“十三個”五年規劃》和《邵陽市雙清區產業（金融）精準扶貧規劃》的編寫，組織學生加入企業實踐，從而找到金融工程專業發展與地方經濟社會發展需求的契合點，通過產教融合，以滿足地方經濟社會發展需求。另一方面也根據學生的發展現狀與需求，采用“以專業帶整體”的策略，探索高素質應用型人才培養的路徑，找到學科發展與學生專業發展和綜合素養提升的契合點，滿足學生專業成長和全面、個性化發展的需求。
3．學術研究與應用實踐兼顧，匯聚人才隊伍。結構合理、能力高強、學術與實踐兼顧的人才團隊是專業建設取得成效的根本，是地方高校成功實現轉型發展和培養應用型技術人才的保證。要全面深化校地合作、校企合作，提高推進地方經濟發展和社會管理創新的能力，對地方高校而言，就需要建立一支理論功底深厚、實踐能力出色的、理論與實踐相結合的高水平的學科隊伍[6]。這支隊伍既有高精尖人才發揮學術引領與應用提升作用，又有行業企業的工程技術專家開展實踐創新和技能推動作用，還有骨干教師發揮推進知識應用、技術革新和指導學生成長的作用。由此形成一支由學科理論專家、技能行家組成的合作型隊伍，相互作用，協調配合，相互促進，相互提升，保證專業建設站在學科和行業發展前沿，更好地服務人才培養與轉型發展。為提升專業整體實力，推進專業發展，邵陽學院除了大力引進金融工程專業的博士、碩士外，還聘請當地證券、銀行、保險等金融機構的專家做為學校兼職導師，定期為學生講授金融領域的前沿理論知識。
4．強化應用導向，完善專業建設制度。系統完善的專業建設制度對于專業發展具有導向、規范、監督和激勵作用，有助于確保專業建設方向的正確性和專業建設水平的提升。轉型發展和應用型人才的培養要求地方高校加強應用型科學研究，這需要突出應用導向的學科制度體系來推進[7]。地方高校的專業建設要有利于高素質、應用型人才的培養和對地方經濟社會發展的服務；專業建設制度要有助于保障專業建設的應用型方向，有助于專業團隊成員形成“轉型發展”和“應用型人才培養”的價值觀念和行為準則，并將其內化為追求目標；專業評估和獎懲制度要有助于學科資源實現最優化配置，有助于引導學科團隊更加主動地開展應用型科學研究。邵陽學院為了整體推進學校轉型發展和培養應用型技術人才，專門制度了《邵陽學院金融工程專業與地方政府、企業合作方案》，加強學校和地方政府、地方企業的全面深度合作，促進地方經濟社會良好發展和邵陽學院應用型本科高校建設，提高學校辦學綜合實力，提升學校服務地方經濟社會發展能力；也出臺了《邵陽學院“關于進一步加強學科建設的意見”》，為提升學校學科建設整體水平、增強辦學特色優勢和核心競爭力提供了制度保障。
五、結束語
文章以邵陽學院金融工程專業建設為例，并從學科專業的定位出發，探討了應用型人才培養視角下地方高校專業建設的策略途徑，以期為地方高校轉型發展和應用型專業人才培養方案的制定提供參考。
作者：郭建華 單位：邵陽學院經濟與管理系
參考文獻
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1993年夏，法國政府開始大規模的推行國營私有化，這項計劃吸引了各國投資銀行的興趣，美國信孚銀行（Bankers Trust）也躋身其中。這家銀行在買賣衍生金融產品方面素有成就，但就其規模而言只算是一家中小型的投資銀行。更為不利的是，當時美法兩國政府在烏拉圭回合談判中處于僵持階段，法國人民的反美情緒正趨高漲。
當然，機會也是有的。這時法國私有化過程中遇到了難題：政府希望公司的股票盡可能分散化，但是法國工人的購股資金不足，對股票風險也較為擔心，這使分散股權的計劃難以實施。
信孚銀行發展部認為，如果能設計一套方案，讓工人持股后既享有股票漲價帶來的利益，又能同時保證其免受跌價損失，就得可以迎刃而解。同年7月。信孚銀行為此設計出一套完整的解決方案，向法國財政部以及Rhone Poulence化學公司提出申請，并最終成功地承辦了該公司私有化的金融服務。
信孚銀行的具體操作辦法是：由它出面負責向員工安排購股融資，每個員工凡購買1股，一家法國銀行就可借予其資金再購9股。股票認購后至少需持有5年，5年后若股票市價下跌至原購買價以下，信孚銀行則保證將以該價購入；若股價上漲，收益中2/3 歸持股人，另1/3將歸信孚銀行所有。
信孚銀行以借貸員工所購的RP公司股票作抵押，向一家法國銀行申請貸款。5年后若股價下跌至原購買價以下，它承諾補償跌價部份。由于信孚銀行資信等級是標準普爾AA級的，因此能較順利地獲得法國銀行的貸款。而對員工來說，既能利用貸款購買股票，又能充分避免投資風險，因而認購踴躍，申購數量大大超過出售股票。
最后的問題是，信孚銀行如何解決自己面臨的風險問題，即5年后如股票真的跌至原購買價以下，它將蒙受損失。對此，信孚銀行只需以其早已輕車熟路的各種避險技術來沖銷風險。具體操作思路是：信孚銀行將無法預知的5年后RP公司股票漲跌率確定為各50％，在RP公司私有化改造之后，立即賣出員所購股票的一半，然后根據股市情況和公司狀況等因素，持續不斷地對RP公司5年期股票市價迸行評估，對股票進行相應的操作。如股價下跌，就多買一些，使股價上升，反之亦然。這些避險操作信孚銀行早已駕輕就熟了。
可是，到這一步后又有新的困難出現了：RP公司的股票出售后己歸其員工所有，并已充當了法國銀行貸款的擔保品，信孚銀行怎么可能買賣自己并不擁有的股票來進行避險操作呢，另外，法國政府也不希望股票售出后立即被大量拋售，這會對本國股市造成較大沖擊。
信孚銀行通過自己創造的衍生金融工具“合成股票”（Synthetic Product）成功的解決了這一難題。“合成股票"的設計受了股票指數期貨的啟發。"合成股票”的價值與RP公司股票價格掛鉤，價值為股票市場上Rp公司股票的價格乘以一個固定數額。進行“合成股票”的買賣時，并不涉及到實際RP公司股票的買賣，而是采取現金交收的方式。困此，“合成股票”的風險收益與真正的RP公司股票交易完全一樣。信孚銀行了解到法國證券市場中一批機構投資者希望擁有RP公司的股票，但由于政府的某些限制而未能申購。信孚銀行與他們就“合成股票”進行交易，“合成股票”的交易市場得以形成。信孚銀行通過這種衍生工具代替股票交易，貫徹其避險策略。
此后，信孚銀行又以同樣的方式承擔了法國一家石油公司的同樣業務。無疑，這些業務最終可為其帶來可觀的收入。通過這個案例，不難看出，幫助客戶解決這類奇異而復雜的實際問題，不僅需要高度的數學技巧，設計和運用新型的金融工具。還需要有高超的風險管理技術和各類繁雜的服務，以明確的契約條文來規范各方的權利和義務關系。金融工程學就是為解決這類問題提供系統的研究方法和技術手段的一門學科。
二、金融工程中金融創新的生命周期
金融創新時期涌現的四大工具：掉期、期權、票據發行便利、遠期利率協定，連同期貨，現已無法滿足公眾日益細分、獨特的風險選擇需求，這就促使“金融工程師”們既要根據具體情況來為客戶沒計出最令人滿意金融產品，又要考慮充當或尋找其交易對手來增加產品的流動性；甚至培育交易該產品的市場。金融工程在各種新型金融工具的設計和開發程中，綜合運用各種先進的知識和技術手段，對客戶所面臨的收益與風險狀況進行評估、分解、取舍和重組，最終把這種經過調整搭配和重新組合的風險收益關系通過一個具有法律效力的契約給予明確和規范。并被參與交易各方所接受，這樣，一種新型的全融工具或業務就誕生了。
在金融工程中，新性金融產品業務的開發過程設計原則常常呈現如下的特點：
1、剝離與雜交。這正是金融工程的核心所在，運用尖端技術對風險和收益進行剝離、分解或雜交而創造出新的風險與收益關系。最終將附在國債券上的息票從本金上剝離下來單獨出售，創造出SRITPs之后又將SRITPs同掉期結合產生了SRTIPSWAP產品。
2.指數化與證券化。指數化是將一些基本的金融工具的價值同某些市場指標，如股票票指數、LIBOR等掛構，為避免市場反向變動的損失，還常將其設計成期權的形式。證券化以原來缺乏流動性行新的證券，如資產后備債券（Assetbackde Deat）或資產掉期證券。
3.保證金機制。保證金機制使交易雙方違約風險下降，確保交易公平，同時使金融機構資金占大大降低。
4.業務表外化。監管機關對商業銀行資本充足率的要求使金融工程學開發出眾多不在資產負債表上反映的業務以保證盈利，改善資產負債結構，提高效率。新金融產品問世后，初期往往只于“一對一”的交易形式，根據特定的用戶要求而設計，被特定的交易方所使用，應用范圍較窄，隨著這種特定的金融產品被投資銀行和客戶反復使用，逐漸為客所熟悉、了解并接受，或者由于其它投資銀行競相仿制，不斷改善，最后該金融產品得以標準化，市場也隨之拓寬，交易成本得以降低，逐漸形成標準化的金融產品。例如，貨幣互換這種今天這種較為常見的交易，當1981年美國IBM公司與世界銀行首先進行交易時，運作程序相當復雜，經過不斷的標準化之后，逐步形成了一套間單而規范的程序，貨幣互還換才被該廣泛接受和運用。 ， .值得注意的是，西方金融競爭極其狂烈，導致金融新產品與業務生命周期的縮數短和更替，促使金融機構不斷致力于新的開發，加速了金融工程的發展。日前已成熟的金融產品。大體上可劃分為四類，金融工程的發展使其具體產品種類得以迅猛增加。
股權類。股權類是指在公司股票基礎上產生的一系列變種形式的產品。
債務類。債務類產品最為繁多，針對個人用戶的有貨幣市場貨幣基金、貨幣市場賬戶、可變或可調節利率抵押，可變人壽保險等。而針對用戶的種類更多，可大陣分為利率可調節、期限可轉變；可用其他幣種標價機及擔保債券等種類。
衍生類。衍生類金融產品是依靠某種資產作為基礎來表現其自身價值而派生出來的。主要包括“遠期契約、期貨、期權、互換等。金融期貨包括外匯、利率與指數期貨三類。期權形本上有單期、多期和歐美式期權之分，品種有股票期權、附息證券期權、貨幣期權與期貨合約期權?；Q包括利率互換；貨幣互換和稍后出現的資產互換、商品更換、股權互換等形式。衍生金融產品的迅猛已成為國際金融市場的主要特征和趨勢之一，對各國金融活動產生了巨大……
合成類。合成類的金融產品則具有各大類金融產品的混合特征。今年我國新發行的南化公司可轉換證券。同時兼具債務性質與股權性質，更確切的可以看成是債券與股票期權的復合體，合成類金融產品是一種跨越市場的產品，它可能跨越了如像債券市場、外匯市場、股票市場、商品市場中兩個以上的市場。證券存托憑證（DR）、股指期貨，以及與外匯價格、黃金價格、原油價格相聯動的債券等，都屬此類。
三、我國應積極實施金融工程
盡管金融工程出現的時間不長，卻對全球金融體系產生了深遠的影響。
首先，金融工程推進了金融自由化的進程，使金融深化程度進一步提高；強化了金融市場在資源配置正中的核心作用，提高了經濟貨幣化的程度。此外，金融工程還推動了全球金融一體化進程。
其次，金融工程滿足了企業規避風險的要求，穩定定了企業的經營、同時，使金融產品對資金要求不斷降低，節約了資本成本，降低了交易成本。
最后，金融工程開發出的金融新產品增加了市場的流動性，提供了價格信息，增加了市場的透明度；為實現套利而設計的金融產品有助于使金融場達到均衡，增加了金融市場的有效性。，我國金融業正經歷著從封閉的財政型銀行體系向開放的現代化金融體系轉變的過程。由于長期的金融壓制，使得國內金融體系運行效率低下。面對國際金融市場時經驗不足，操作水平不高，造成大量損失。金融部門是經濟的最核心部門，誰在黃金融活動中掌握主動權，誰就能在全球競爭中占得無機，而實施金融工程是成功參與國際金融活動的重要保證。我國積極引進金融工程，加快金融創新具有迫切性此外，我國經濟還存在著對金融工程的客觀需求，實施金融工程的有利條件有：
金融市場風險迅速增加迫切需要引進金融工程。90年代以來，我國在金融業方面改革步子大，各項改革措施加快推出。例如我國國有銀行積極向商業銀行轉變，貸款原則更趨謹慎和嚴格；利率市場化取得進展，初步建立了全國統一貨幣市場；外匯體制改革己順利實現了經常項目可兌換，且資本項目可兌換的實現已定出期限。伴隨著這些金融自由化措施，金融風險也隨之增大，暴露與于風險中的金融市場參與者需要金融工程的支持來防范風險。不可否認；我國已成為開放的經濟大國，面臨國際市場上的激烈競爭，大多數企業和金融機構已認識到規避外匯風險的重要性，但我國外匯市場上金融工具品種和業務非常單一，急需創新。另外，規巨大，且還在高速增加的居民儲蓄呼喚著個人投資理財的全方位服務，對金融機構導入金融工程提出迫切的要求。
隨著我國商業銀行的建設與發展，金融競爭也漸趨激烈，銀行也需要全面導入金融工程對自己進行來加強競爭力。我國銀行回臨著資本準備金率0不足、國有企業的巨額呆帳困擾、信貨資產質量下降、外資銀行的潛在威脅等種種難題，需要對自身組織結構、資產負債管理體系、業務范圍等進行全方位改革，這就必須有金融工程來作后盾。而且，為了滿足企業用戶日益廣泛的需求，為企業，也為自身鎖定匯率、利率、價格風險，金融工程都大有用武之地。投資銀行的發展在我國具有重要意義，投資銀行不但要從無到有的快速發展務，培植資本市場的發育，完善金融市場，降低市場的信息成本；還要為國企改革提供資金和制度創新的動力，促使國企管理方式和股權結構轉變，推動投融資體制改革；如此規模宏大而又紛繁復雜的改革，不通過積極引進金融工程和推動更多的金融創新，是不可想象的，投資銀行應提供全方位的資本營運服務，成為實施金融工程的急先鋒。
